cta策略公募基金

选公募基金进行定性分析时,可以从哪几个维度进行分析

基金分析方法
定量分析(数据来源对冲基金的业绩净值 从实践来看,对周业绩进行跟踪比较有价值,月度业绩样本太少,误差偏大,而日业绩持续性太差)
风险调整后收益指标
夏普比率
詹森比率(风险调整后的绝对收益)
特雷诺比率
索提诺比率
卡马比率
stutzer指数(风险调整后的收益能力)
基金经理的投资管理能力
择时能力 (C.L指标模型)
风险分散能力及选股能力(M.C.V指标)
业绩和风格的归因(每个对冲基金都各有其特性,定义不同对冲基金最好的方式就是分析它们不同的回报 来源,一般有增长基因,通胀基因,风险偏好基因,融资流动性,规模基因,价值基因,市场基因,股票动量基因)
追踪基金经理的主动管理能力以及信息比率 (区分投资能力和运气的指标)
回归系数法,绩效二分法(业绩持续性的检测)
风险控制能力
下行风险
最大回撤
下方差
Vary值
策略容量
交易品种的多样性,流动性
潜在变现损失率
注意 不同策略的基金不能简单比较,一般只能比较同策略的基金。即使同样的策略获得同样的业绩,依然需要比较杠杆、风险敞口的大小。
特殊时间窗口的特殊表现
基金的投资决策过程(决策过程还包括风险控制的制度、流程和纪律性)
公司的投资团队的业绩考核方法
以此作为公司私募基金的定性评价属性标识。
定性分析中对人的考核是第一位的,一流人才的思想产物就是投资理念和投资逻辑,而投资组合和过程,都是落实和执行投资理念和投资逻辑,而过往业绩,则是结果。大数法则中发现,一个好的基金经理大多数学术背景为理工科,如数学,物理(量子物理和流体物理)统计学,计算机科学或存在高度相关性,对那些没有数理教育背景,而是超跟交易员成长起来的牛人,对这类基金都要特别的谨慎。
运用定量分析系统得出对私募基金机构样本的业绩评价结果,此分析完全 基于私募基金的历史业绩。具体而言,分别计算风险调整后收益 风险控制能力、基金经理的投资管理能力 策略容量 这个四维度的得分,乘以所占权重以此作为公司私募基 金的业绩评价属性标识。 其次,运用定性分析系统得出定性排名,定性分析基于专家系统的走访调研,定性 分析。具体而言,分别对公司投研能力、 基金的投资决策过程 和 规模及契约、透明度进行打分,以此作为公司私募基金的定性评价属性标识。
最后,将定量分析系统中的得分乘以权重,与定性分析系统中相关指标的得分乘以权重,计算出私募基金综合得分排名
以上是我分析基金的一些方法和心得,希望对你的决策有所帮助。
最后强调一点
基本面研究只是表明,基金的业绩是可分析、可判断的, 以及在一定程度上是可以预测的。基金的基本面决定了基金的相对业绩,而市场因素与基本面因素才共同决定了基金的绝对业绩
我们的运作远不止筛选好的基金那么简单。而现在国内FOF过于关注基金筛选,在投资流程上忽略了资产配置,“FOF相对于其他理财产品的最大优势就是在大类资产配置上”。
大类资产配置能力决定了基金组合投资的业绩,投资者应首先考虑大类资产配置比例,其次才是优选基金或管理人。

什么是CTA策略

CTA策略研究对象:狭义上来说,CTA策略的研究对象只包括期货,像国内的股指期货,大宗商品期货和国债期货(利率期货),这些品种是目前国内CTA策略的主要研究对象和利润来源;
广义上来说,可以是大宗商品期货,国债期货(利率期货),股票,外汇(包括spots和futures),甚至期权等任何有一定历史公开量价数据的品种。
CTA策略研究周期:通常来说,以分钟、小时和日线数据为主。少部分CTA策略也会用到tick数据,包括level2的bidprice,askprice,bidvolume,askvolume。
CTA策略研究方法:对单个品种历史上的量价数据进行分析,包括开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交量,持仓量这些数据,提炼出具有概率优势的规律,这就是通常意义上的因子或者策略,并将此规律用代码实现,并假设这类规律在未来会依然存在。最后用此类规律来判断品种未来的方向,进行开仓,平仓,加仓,减仓等操作,并以此来获利。通常来说,演化至今的CTA策略基本都是全自动交易,但也依然有辅之以手工判断的交易存在。

什么是公募基金,公募基金有哪些分析方法

首先,募集方式不同。公募基金的募集公开募集,而私募基金募集基金是通过非公开方式,这是私募基金与公募基金的主要区别。在美国,共同基金和退休金基金等公募基金,一般是在公开媒体上大做广告以招徕客户,而对冲基金证券法规定它在吸引客户时不得利用任何传播媒体做广告,其参加者主要是通过所谓依据在上流社会获得的所谓“投资可靠消息”或者直接认识某个对冲基金的管理者的形式。其次,募集对象不同。公募基金面向不确定的广大的公众;而私募基金募集的对象是少数特定的投资者。最后,信息披露要求不同。一般说来,公募基金对信息披露有非常严格的要求,其投资目标、投资组合等信息都要披露;而私募基金的要求则低得多。

2017年上半年CTA策略最佳私募公司 榜单揭晓?

大家可以去搜搜私募排排网,有资料的

排排网金V:量化私募是什么意思?

私募基金也可以做量化投资,量化投资就是对数据的采集和统计分析,对数据有一个精准的量化,然后来作为投资决策的依据。

请问各位大神!上海量化私募的名单怎么查??

中国证券投资基金协会网址网页链接,里面选择“信息公示”,然后左边选择“私募基金管理人”,进入页面之后右上角“按注册地查询”就可以查到注册在上海的私募基金列表,但是否量化无法查询